O misticismo e a religiosidade fazem parte de todos os hábitos da vida cigana. A maior parte deles acredita em um único deus (Dou-la ou Bel) em eterna luta contra o demônio (Deng). Normalmente, assimilam as religiões do lugar onde se encontram, mas jamais deixam de lado o culto aos antepassados, o temor dos maus-olhados, a crença na reencarnação e na força do destino (baji), contra a qual não adianta lutar. O mais importante para o Povo Cigano é interagir com a Mãe Natureza respeitando seus ciclos naturais e sua força geradora e provedora.
Os ciganos, ao deixarem a Índia, não carregaram suas divindades. Eles se adaptaram facilmente às religiões dos países onde permaneceram. No mundo bizantino, tornaram-se cristãos. Já no início do século XIV, em Creta, praticavam o rito grego. Nos países conquistados pelos turcos, muitos ciganos permaneceram cristãos enquanto que outros se renderam ao Islã. Desde suas primeiras migrações em direção ao Oeste eles diziam ser cristãos e se conduziam como peregrinos. A peregrinação mais citada em nossos dias, quando nos referimos aos ciganos, é a de Saintes-Maries-de-la-Mer, na região da Camargue (sul da França). Antigamente era chamada de Notres-Dames-de-la-Mer.
Mas não foi provado que, sob o Antigo Regime, os ciganos tenham tomado parte na grande peregrinação cristã de 24 e 25 de maio, tão popular desde a descoberta no tempo do rei René, das relíquias de Santa Maria Jacobé e de Santa Maria Salomé, que surgiram milagrosamente em uma praia vizinha. Nem que já venerassem a serva das santas Marias, Santa Sara a Egípcia, que eles anexarão mais tarde como sua compatriota e padroeira. A origem do culto de Santa Sara permanece um mistério e foi provavelmente na primeira metade do século XIX que os Boêmios criaram o hábito da grande peregrinação anual a Camargue.